簡介這份文檔系統(tǒng)梳理了通信達公式中各類核心參數(shù)與函數(shù)涵蓋行情數(shù)據(jù)獲取、時間周期判斷和數(shù)據(jù)處理引用三大模塊適合剛剛接觸公式編寫、希望快速理解函數(shù)用法的技術分析初學者也可作為已有用戶日常查閱的參數(shù)速查手冊。包體為1個doc文件壓縮包僅52KB內(nèi)容精煉集中便于按需檢索。目前已有41人瀏覽學習。文檔以HIGH、LOW、CLOSE、VOL等行情函數(shù)為切入點逐一說明最高價、最低價、收盤價、成交量、買賣盤及主動性買賣單的調(diào)用方式隨后介紹DATE、TIME、FROMOPEN等時間函數(shù)幫助定位分析周期內(nèi)的日期與開盤時長引用函數(shù)部分則重點講解DRAWNULL、BACKSET、BARSCOUNT、REF、SUM等在使用中極易混淆的語句并給出具體用法示例。整體結構按函數(shù)類別展開便于對照練習能幫助讀者在編寫和修改公式時快速查找參數(shù)、避開常見錯誤從而提升行情分析與策略驗證效率。1. 通信達公式參數(shù)體系一份函數(shù)手冊背后的分析邏輯通信達公式系統(tǒng)的函數(shù)手冊看起來只是羅列了 HIGH、CLOSE、VOL 這類取數(shù)函數(shù)和 MA、REF 這類計算函數(shù)實際上它定義了一套完整的分析語言。行情函數(shù)解決數(shù)據(jù)從哪來時間函數(shù)解決數(shù)據(jù)落在哪個刻度引用函數(shù)解決如何跨周期取數(shù)而形態(tài)函數(shù)和籌碼函數(shù)則直接關系到買賣點的刻畫。很多人在公式編輯器里報錯往往不是語法問題而是沒弄懂函數(shù)的有效周期和返回值的邊界條件比如 ASKPRICE 只在分筆成交周期有效COST 和 WINNER 只對日線有效。這篇內(nèi)容把這些函數(shù)按類別拆開配合可復現(xiàn)的代碼片段適合正在搭建選股公式或技術指標的交易系統(tǒng)開發(fā)者對照查閱。2. 行情函數(shù)與時間函數(shù)數(shù)據(jù)源頭的取值邊界2.1 行情函數(shù)返回值與周期約束通信達公式的行情函數(shù)分兩類。第一類是常規(guī) K 線數(shù)據(jù)包括 HIGH、LOW、CLOSE、VOL、OPEN、AMOUNT它們在任何分析周期下都有意義返回值就是當前周期的最高價、最低價、收盤價、成交量、開盤價和成交額。第二類是盤口和逐筆數(shù)據(jù)包括 ASKPRICE、BIDPRICE、ASKVOL、BIDVOL、BUYVOL、SELLVOL、ISBUYORDER這類函數(shù)只能在分筆成交周期使用而且只對個股有效。新手最容易犯的錯誤是在日線周期上直接寫 ASKPRICE(1)系統(tǒng)會返回無效數(shù)據(jù)因為日線上根本不存在委買委賣的快照。函數(shù)含義有效周期典型用法HIGH / LOW最高價 / 最低價全部突破 N 日高點HIGHHHV(HIGH,N)CLOSE / OPEN收盤價 / 開盤價全部收陽判斷CLOSEOPENVOL / AMOUNT成交量 / 成交額全部量能放大VOLREF(VOL,1)ASKPRICE(N)委賣價 N1~3分筆成交盤口壓力位判斷BIDPRICE(N)委買價 N1~3分筆成交盤口支撐位判斷BUYVOL / SELLVOL主動買盤 / 主動賣盤分筆成交資金主動性統(tǒng)計ISBUYORDER是否主動性買單分筆成交逐筆成交性質(zhì)判定ADVANCE / DECLINE上漲家數(shù) / 下跌家數(shù)僅大盤市場寬度判斷這里要特別說明 BUYVOL 和 SELLVOL 的語義。BUYVOL 返回的是主動性買單量它只在當前成交是主動買盤時等于成交量否則為 0。所以統(tǒng)計一段時間的主力買入力度不能直接對 BUYVOL 做簡單平均而應該用SUM(BUYVOL,N)/SUM(VOL,N)計算主動買盤占總成交的比例。ISBUYORDER 返回值是 0 或 1配合 COUNT 函數(shù)可以統(tǒng)計 N 筆成交中有多少筆是主動買入這在分析尾盤資金動向時很實用。2.2 時間函數(shù)周期刻度與開盤錨點時間函數(shù)提供了分析周期的時間戳信息。DATE 返回的是從 1900 年以來的年月日格式是 YYYYMMDDTIME 返回時分秒格式是 HHMMSSYEAR、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 則是拆開的字段。需要注意 WEEK 的返回值范圍是 0 到 6其中 0 表示星期天這和許多編程語言中周一為 0 的約定不同。FROMOPEN 返回當前時刻距開盤的分鐘數(shù)單位是分鐘。如果早盤 9 點 30 分開盤到 10 點時 FROMOPEN 返回 31因為已經(jīng)過了 31 分鐘。實際寫公式時我經(jīng)常用它做盤中時間過濾{ 只在開盤后30分鐘到收盤前30分鐘之間生效 } CK:FROMOPEN30 AND FROMOPEN210; SIG:CLOSEREF(CLOSE,1) AND CK; FILTER(SIG,5);這段公式的邏輯是先計算 CK 作為時間窗口條件FROMOPEN 大于等于 30 表示開盤半小時后小于等于 210 表示下午 14 點 30 分前然后要求當前收盤價大于昨日收盤價并且滿足時間窗口條件才算有效信號。最后的 FILTER 函數(shù)把 5 個周期內(nèi)重復出現(xiàn)的信號過濾掉避免同一個信號在短時間內(nèi)反復觸發(fā)。HOUR 和 MINUTE 在日線及更長周期上返回 0這一點常被忽視。如果你在日線公式里用HOUR10做盤中時段過濾結果永遠是假。正確的做法是把周期判斷和時間判斷分開用 DATATYPE 或直接在分鐘周期上運行公式而不是依賴時間函數(shù)去做周期篩選。3. 引用函數(shù)與移動平均族指標計算的骨架與平滑差異3.1 引用函數(shù)REF、BARSLAST、COUNT、SUM 的語義邊界引用函數(shù)是通信達公式的核心它們負責在時間軸上前后移動取值或者對歷史區(qū)間做統(tǒng)計。REF(X,A) 引用 A 周期前的 X 值A 必須是常數(shù)不能是變量這是很多人的報錯來源。BARSLAST(X) 返回上一次 X 條件成立到當前的周期數(shù)注意它返回的是距離不是位置本身。COUNT(X,N) 統(tǒng)計 N 周期內(nèi)滿足 X 條件的周期數(shù)N0 時從第一個有效值開始統(tǒng)計。這個函數(shù)在選股公式里出場率極高比如統(tǒng)計 20 日內(nèi)陽線數(shù)量可以判斷多頭強度。HHV(X,N) 和 LLV(X,N) 分別求 N 周期內(nèi)的最高值和最低值配合 BARSLAST 可以找到突破位置。{ 放量突破20日高點后的回踩確認 } N:20; NEWHIGH:HIGHHHV(HIGH,N) AND VOLREF(VOL,1)*1.5; PULLBACK:BARSLAST(NEWHIGH)1 AND BARSLAST(NEWHIGH)5; CONFIRM:CLOSEMA(CLOSE,5) AND VOLREF(VOL,1); SEL:PULLBACK AND CONFIRM;這段公式的思路是先定義 NEWHIGH要求當前最高價創(chuàng) 20 日新高且成交量放大到昨日的 1.5 倍以上這是突破信號然后通過 BARSLAST 計算突破發(fā)生的天數(shù)要求突破發(fā)生在 1 到 5 天之前最后要求收盤價站上 5 日均線且量能較昨日萎縮形成回踩確認。BARSLAST 在這里的關鍵作用是約束突破后第幾天避免把太久遠的突破也納入篩選。SUMBARS(X,A) 是向前累加直到大于等于 A 并返回周期數(shù)它常用于計算換手達標所需的時間。比如SUMBARS(VOL,CAPITAL)表示成交量累加到流通股本所需的周期數(shù)也就是完全換手一次需要的天數(shù)。這個值越小說明近期交投越活躍。FILTER(X,N) 過濾連續(xù)信號它刪除 X 滿足條件后 N 周期內(nèi)的重復數(shù)據(jù)這一點和 COUNT 配合使用時要注意先后順序。3.2 移動平均家族六種均線別再混用通信達里的移動平均函數(shù)有 6 個MA、SMA、DMA、EMA、MEMA、EXPMEMA。很多進階用戶在這組函數(shù)上翻車因為它們的迭代公式和起始值處理完全不同。函數(shù)計算方式關鍵差異MA(X,M)簡單移動平均等權平均每個周期權重相同EMA(X,M)指數(shù)移動平均權重按時間遞減起始值為首個有效值MEMA(X,M)平滑移動平均起始值為平滑值非首個有效值EXPMEMA(X,M)指數(shù)平滑移動平均起始值為平滑值其余同 EMASMA(X,N,M)加權移動平均M 為權重迭代公式 Y(XMY(N-M))/NDMA(X,A)動態(tài)移動平均平滑因子 A 可動態(tài)變化A 必須小于 1對交易系統(tǒng)開發(fā)來說SMA 和 DMA 最值得關注。SMA 的公式是 Y(XMY(N-M))/N其中 Y 是上一周期的 Y 值。當 M1 時它退化為 EMA當 MN/2 時表現(xiàn)介于 MA 和 EMA 之間。DMA(X,A) 的平滑因子 A 可以是一個動態(tài)表達式比如DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)就是用換手率作為平滑因子換手率高的日子權重自然放大這在分析籌碼活躍度時比固定參數(shù)均線更貼近市場狀態(tài)。{ 用DMA構建成交量加權的價格均線 } WC:DMA(CLOSE,VOL/REF(VOL,1)); MA5:MA(CLOSE,5); UP:WCMA5 AND CLOSEWC; DRAWICON(UP,LOW,1);這段代碼里DMA 的平滑因子是 VOL/REF(VOL,1)也就是當日成交量與昨日成交量的比值。當放量時這個因子大價格均值會更快地貼近當日的成交密集區(qū)縮量時變化平緩。用 DMA 均線上穿 MA5 作為買入信號本質(zhì)上是捕捉量價同步的狀態(tài)。DMA 要求 A 小于 1如果 VOL/REF(VOL,1) 大于 1公式會自動處理但如果你直接把一個超過 1 的常數(shù)傳給 DMA就會報參數(shù)錯誤。4. 邏輯函數(shù)與數(shù)學函數(shù)買賣信號的判定引擎4.1 邏輯函數(shù)CROSS、EXIST、EVERY、LAST 的節(jié)奏控制邏輯函數(shù)負責把數(shù)值比較轉換成布爾信號再組合成交易條件。CROSS(A,B) 表示 A 從下方向上穿過 B 時返回 1方向敏感A 從上向下穿過 B 不會觸發(fā)。LONGCROSS(A,B,N) 增加了約束A 在 N 周期內(nèi)一直小于 B本周期才向上穿過這用來過濾震蕩行情里的假金叉。EXIST(X,N) 檢查 N 周期內(nèi)是否存在至少一次 X 為真EVERY(X,N) 檢查 N 周期內(nèi) X 是否一直為真LAST(X,A,B) 檢查從 A 日前到 B 日前 X 是否持續(xù)成立。這三個函數(shù)的區(qū)別在于時間窗口的形態(tài)EXIST 是存在即可EVERY 是全程滿足LAST 是指定區(qū)間內(nèi)全程滿足。{ 連續(xù)3日縮量收陽后的放量突破 } SHRINK:VOLREF(VOL,1) AND CLOSEOPEN; COND1:EVERY(SHRINK,3); COND2:COUNT(SHRINK,5)4; BREAKOUT:CLOSEHHV(HIGH,10) AND VOLREF(VOL,1)*2; SEL:COND1 AND COND2 AND BREAKOUT;這段公式的 COND1 用 EVERY 要求最近 3 日都是縮量收陽COND2 用 COUNT 統(tǒng)計 5 日內(nèi)至少有 4 天滿足縮量收陽兩個條件疊加強化了連續(xù)強勢整理的狀態(tài)。最后用 CLOSE 突破 10 日最高點且成交量翻倍作為啟動信號。實際回測時你會發(fā)現(xiàn)COND2 是 COND1 的松弛版本兩者并用可以在保證信號質(zhì)量的同時兼顧寬容度這種嚴格松弛的雙條件寫法是避免過擬合的常用手段。4.2 算術與數(shù)學函數(shù)IF、IFF、IFN 的分工與舍入陷阱IF(X,A,B) 在 X 不為 0 時返回 A否則返回 B。IFF 和 IFN 功能類似但參數(shù)順序和習慣相反IFF(X,A,B) 與 IF 完全一致IFN(X,A,B) 在 X 不為 0 時返回 B否則返回 A。用 IFN 可以寫出更直觀的逆條件表達式。MAX 和 MIN 求較大值和較小值常用于截斷虧損或限制波動范圍。{ 用IF和BETWEEN做趨勢狀態(tài)分類 } UP:CLOSEMA(CLOSE,10); MID:BETWEEN(CLOSE,MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5)); DOWN:CLOSEMA(CLOSE,10); STATE:IF(UP,1,IF(MID,0,-1)); DRAWTEXT(STATE1,LOW,多頭); DRAWTEXT(STATE-1,HIGH,空頭);這段代碼用嵌套的 IF 做三態(tài)分類結果 STATE 為 1 表示收盤價在 10 日均線上方為 -1 表示在下方為 0 表示夾在 5 日和 10 日均線之間。DRAWTEXT 在最低價位置寫多頭、在最高價位置寫空頭這樣圖表上可以直接看到狀態(tài)切換點。需要說明的是IF 對每個周期都會計算 A 和 B 兩個分支如果分支里有復雜的計算公式運行效率會下降這時候可以用線性的表達方式替代。數(shù)學函數(shù)里最容易出錯的是三個舍入函數(shù)。CEILING(A) 沿數(shù)值增大方向取整CEILING(-3.5) 返回 -3FLOOR(A) 沿數(shù)值減小方向取整FLOOR(-3.5) 返回 -4INTPART(A) 沿絕對值減小方向取整INTPART(-3.5) 返回 -3。如果你用 INTPART 做價格整數(shù)化處理負數(shù)價格場景下會和預期不一致。POW(A,B) 返回 A 的 B 次冪SQRT 是開平方LN 是自然對數(shù)LOG 是 10 為底的對數(shù)對數(shù)變換常用于處理持續(xù)時間跨度大的數(shù)據(jù)。4.3 統(tǒng)計函數(shù)STD、VAR、SLOPE 的實戰(zhàn)意義統(tǒng)計函數(shù)在量化公式里常被用來衡量波動率和趨勢強度。STD(X,N) 返回估算標準差STDP(X,N) 返回總體標準差兩者的區(qū)別在于除數(shù)分別是 N-1 和 N。VAR 和 VARP 對應方差。SLOPE(X,N) 返回線性回歸斜率FORCAST(X,N) 返回線性回歸預測值。{ 用布林帶寬衡量波動狀態(tài) } MID:MA(CLOSE,20); STDV:STD(CLOSE,20); UPPER:MID2*STDV; LOWER:MID-2*STDV; BANDWIDTH:(UPPER-LOWER)/MID*100; NARROW:BANDWIDTHREF(LLV(BANDWIDTH,60),1);布林帶寬是 UPPER 減 LOWER 除以 MID 的百分比反映價格波動幅度的相對水平。NARROW 判斷當日的帶寬小于過去 60 日的最低帶寬意味著波動率壓縮到極致通常是大級別行情的醞釀階段。用 STDP 代替 STD 會讓帶寬整體偏小但形態(tài)差異不大關鍵是同一套參數(shù)下保持一致性不要混用。5. 形態(tài)函數(shù)、籌碼函數(shù)與繪圖函數(shù)從 ZIG 到成本分布的分析閉環(huán)5.1 形態(tài)函數(shù)ZIG、SAR、PEAK 與 TROUGH 的參數(shù)語義ZIG(K,N) 是之字轉向函數(shù)當價格變化量超過 N% 時發(fā)生轉向K 的取值決定使用哪個價格0 表示開盤價1 表示最高價2 表示最低價3 表示收盤價。PEAK(K,N,M) 返回前 M 個 ZIG 轉向波峰的數(shù)值TROUGH(K,N,M) 返回波谷數(shù)值PEAKBARS 和 TROUGHBARS 返回波峰波谷到當前的周期數(shù)。{ 利用ZIG識別最近一個波峰和波谷 } ZP:ZIG(3,10); LASTPEAK:PEAK(3,10,1); LASTTROUGH:TROUGH(3,10,1); PEAKGAP:BARSLAST(ZPLASTPEAK); TROUGHGAP:BARSLAST(ZPLASTTROUGH); RATIO:(LASTPEAK-LASTTROUGH)/LASTTROUGH*100;這段公式用 ZIG(3,10) 計算收盤價的 10% 之字轉向PEAK 取得最近一個波峰值TROUGH 取得最近一個波谷值然后計算兩者之間的振幅 RATIO。實際使用中要注意 ZIG 函數(shù)有未來函數(shù)的特性它在當前周期可能引用后續(xù)周期的數(shù)據(jù)來確認轉向所以不能用 ZIG 直接做歷史回測的信號源只能用于形態(tài)標注和可視化參考。SAR(N,S,M) 是拋物轉向系統(tǒng)N 為計算周期S 為步長M 為極值。SAR(10,2,20) 表示計算 10 日拋物轉向步長 2%極限值 20%。SARTURN 返回轉向信號向上轉向返回 1向下轉向返回 -1否則為 0。SAR 的優(yōu)點是參數(shù)少且趨勢跟蹤能力強缺點是橫盤震蕩時會被反復打臉。5.2 籌碼函數(shù)COST、WINNER 的日線限制籌碼分布函數(shù)是通信達公式的特色功能。COST(10) 表示 10% 獲利盤的價格即有 10% 的持倉量在該價格以下。WINNER(CLOSE) 表示以當前收盤價賣出的獲利盤比例。這兩個函數(shù)都只對日線分析周期有效在分鐘周期上調(diào)用會返回空值。LWINNER(5,CLOSE) 表示最近 5 天買入的成本中以當前收盤價賣出的獲利盤比例PWINNER(5,CLOSE) 對應 5 天前的獲利比例兩者對比可以觀察近期籌碼的盈利狀態(tài)變化。{ 獲利盤90%以上的高位風險提示 } P90:COST(90); P10:COST(10); WIN:WINNER(CLOSE); RISK:WIN0.9 AND CLOSEP90; DRAWTEXT(RISK,HIGH,高位);這段代碼先計算 90% 成本線和 10% 成本線然后判斷獲利盤比例是否超過 90% 且收盤價高于 90% 成本線。當市場處于這種狀態(tài)時絕大多數(shù)持倉者都處于盈利狀態(tài)一旦價格回調(diào)獲利盤涌出的壓力會顯著放大?；I碼函數(shù)在日線上的數(shù)據(jù)精度取決于行情軟件的籌碼模型估算方式實際應用中應該把它和成交量、換手率結合起來做交叉驗證。5.3 繪圖函數(shù)與財務、橫向統(tǒng)計的組合繪圖函數(shù)負責把計算結果可視化。STICKLINE(COND,PRICE1,PRICE2,WIDTH,EMPTY) 畫柱線WIDTH 是寬度系數(shù)10 為標準間距EMPTY 不為 0 時畫空心柱。DRAWICON(COND,PRICE,TYPE) 在指定位置畫圖標TYPE 取值范圍 1 到 9不同數(shù)字對應不同圖形。DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE) 繪制自定義 K 線這在處理復權數(shù)據(jù)或合成數(shù)據(jù)時很實用。PLOYLINE(COND,PRICE) 在條件滿足時以 PRICE 為頂點畫折線它和 DRAWLINE 的區(qū)別在于 PLOYLINE 是連續(xù)折線DRAWLINE 是兩點連線且可以向右延長。財務函數(shù)通過 FINANCE(N) 取數(shù)N 從 1 到 42覆蓋總股本、流通股本、總資產(chǎn)、每股收益、每股凈資產(chǎn)、上市日期等字段。橫向統(tǒng)計函數(shù) HORCALC 可以對一個板塊內(nèi)的所有股票做統(tǒng)計數(shù)據(jù)項中 100 到 105 分別對應最高價、開盤價、最低價、收盤價、成交量和漲幅計算方式有累加和排名兩種權重參數(shù)可以選擇總股本、流通股本、等權或流通市值。{ 計算板塊內(nèi)個股漲幅排名 } RK:HORCALC(滬深A股,105,1,2); RANK10:RK10 AND DYNAINFO(14)3;這段公式里 HORCALC 對滬深 A 股板塊計算漲幅排名計算方式 1 表示排名次權重 2 表示等同權重返回的是個股漲幅在板塊內(nèi)的名次。RANK10 篩選出排名前 10 且當日漲幅超過 3% 的個股。DYNAINFO(14) 返回實時漲幅這個函數(shù)屬于動態(tài)行情函數(shù)只在實時行情下有效歷史回測中不會有數(shù)據(jù)這是使用橫向統(tǒng)計和動態(tài)行情函數(shù)時需要注意的最大差異。6. 實戰(zhàn)把通信達公式縫成一套可復用的量價監(jiān)控表達式把前面各類函數(shù)組合起來的實際價值是減少重復勞動。我習慣先搭一個基礎框架把行情、時間、引用、邏輯、繪圖函數(shù)分層放好后面換股票池或換周期時只需要改參數(shù)區(qū)。{ 量價突破回踩監(jiān)控可復用模板 } N:INPUT(20,5,60,5); { 突破周期 } M:INPUT(5,3,20,1); { 回踩均線 } VOLR:INPUT(1.5,1,3,0.1); { 放量倍數(shù) } NEWHIGH:HIGHHHV(HIGH,N) AND VOLREF(VOL,1)*VOLR; PULLBACK:BARSLAST(NEWHIGH)1 AND BARSLAST(NEWHIGH)N/4; CONFIRM:CLOSEMA(CLOSE,M) AND VOLREF(VOL,1); SEL:PULLBACK AND CONFIRM; STICKLINE(SEL,LOW,LOW*0.98,1,0),COLORRED; DRAWTEXT(SEL,LOW*0.97,確認),COLORRED;這個模板的 INVENTORY 設計思路是把所有可變參數(shù)集中在公式頭部N 是突破周期M 是均線周期VOLR 是放量倍數(shù)通過 INPUT 函數(shù)暴露在參數(shù)設置界面不用修改代碼就能做參數(shù)敏感性測試。SEL 是最終的選股結果條件拆成三步突破、回踩、縮量確認。STICKLINE 在最低價下方畫紅色柱線做視覺標記DRAWTEXT 書寫確認文字。在使用時切換到不同周期日線上的 BARSLAST 閾值和分鐘線上會完全不同分筆周期上無法使用 HHV 這類跨周期統(tǒng)計函數(shù)。公式編輯器常見的報錯集中在三類引用函數(shù)參數(shù)寫成變量導致無法計算、周期適用范圍不符導致返回空值、IF 分支嵌套過深導致運行效率下降。用這類模板公式的錯誤提示定位問題時先看報錯指向的函數(shù)再用排除法把該函數(shù)替換成常量測試。比如 HHV 報參數(shù)錯誤時檢查 N 是否為數(shù)字而不是 CLOSE 之類的序列COST 報錯時確認當前周期是否切回日線。把函數(shù)手冊當作參數(shù)字典來查而不是死記硬背這本來就是對一份參考文檔最正確的打開方式。本文還有配套的精品資源點擊獲取